上周五（1月16日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.4BP，报0.25660%；境外欧元拆借利率3月期EURIBOR较前一交易日下降0.9BP，报0.060%。美国公布2014年12月份CPI月环比及工业产值月环比与预期持平，2014年12月份CPI同比及2015年1月份密歇根消费者信心指数好于预期。因消费者信心数据表现强劲，且通胀数据并未如预期般低迷，投资者卖出国债获利了结，美国国债价格走低，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日上涨约12.2BP，收于1.837%；欧洲方面，德国及欧元区公布的2014年12月份CPI月环比及同比、德国公布的2014年12月份欧盟调和CPI月环比及同比均与预期持平，瑞士央行意外放弃瑞郎汇率上限的决定继续冲击市场，投资者避险情绪仍较强，欧洲国家国债价格上涨，截至收盘，10年期德国国债收益率收于0.454%；10年期意大利国债收益率较前一交易日下跌约8.1BP，收于1.658%。美元利率掉期市场方面，掉期率曲线上移，1年期掉期率较前一交易日上涨3.45BP，收于0.3885%；5年期掉期率较前一交易日上涨14.31BP，收于1.4556%；10年期掉期率较前一交易日上涨12.28BP，收于1.9561%。